kalkulaator.ee

Kõik kalkulaatorid » Black-Scholes-i optsioonihindamise mudel 

Lähteandmed

 
Alusvara hind (spot price)
Optsiooni realiseerimishind (strike price)
Aeg optsiooni täitmispäevani (päevades)
Aastane intressimäär (pidev juurdearvestus) %
Alusvara tulususe standardhälve (volatiilsus) %

 

Tulemus

Call

Put

Hind

Δ (delta)

Γ (gamma)

ν (vega)

ρ (roo)

Θ (teeta)

d1 =

d2 =


NB! Black-Scholes'i valem on antud kujul kasutatav üksnes Euroopa tüüpi aktsiaoptsioonide ligikaudseks hindamiseks, kusjuures eeldatakse, et aktsionäridele ei maksta optsiooni tähtajani dividende ning aktsia volatiilsus püsib sel ajal konstantsena.

Parim E-arve keskkond
 Koosta arveid, meili, prindi, halda
mugavalt ja turvaliselt!
www.netiarve.ee

Metrix.station  
Select language: EST Avaleht  |  Kasutustingimused  |  Kontakt ja tagasiside  |  Reklaam  |  Kalku mobiilis
© Kõik õigused reserveeritud 2007-2013 Trinity Capital  |  Hetkel 219 külastajat.