Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » Black-Scholes-i optsioonihindamise mudel

Lähteandmed

 
Alusvara hind (spot price)
Optsiooni realiseerimishind (strike price)
Aeg optsiooni täitmispäevani (päevades)
Riskivaba intressimäär (Rf) (pidev juurdearvestus) %
Alusvara tulususe standardhälve (volatiilsus) %

 

Tulemus


Call


Put


Hind

Δ (delta)

Γ (gamma)

ν (vega)

ρ (roo)

Θ (teeta)

d1 =

d2 =


NB! Black-Scholes'i valem on antud kujul kasutatav üksnes Euroopa tüüpi aktsiaoptsioonide ligikaudseks hindamiseks, kusjuures eeldatakse, et aktsionäridele ei maksta optsiooni tähtajani dividende ning aktsia volatiilsus püsib sel ajal konstantsena.


Otsid raamatupidajat?
Personaalne lähenemine ja mõistlik hind.
Võta ühendust!

Koosta arveid. Tasuta.
Registreeruda pole vaja.
Lihtne.

Everything about pregnancy!
Pregnancy calendar.
Useful calculators.

Metrix.station