Salva Kindlustus internetist:
home
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
flight
Reisikindlustus
+
Kaskokindlustus

 » Black-Scholes-i optsioonihindamise mudel

Lähteandmed


Alusvara hind (spot price)
Optsiooni realiseerimishind (strike price)
Aeg optsiooni täitmispäevani (päevades)
Riskivaba intressimäär (pidev juurdearvestus)
%
Alusvara tulususe standardhälve (volatiilsus)
%

Tulemus


CALL
PUT
Hind
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (roo)
Θ (teeta)
d1 =
d2 =


NB! Black-Scholes'i valem on antud kujul kasutatav üksnes Euroopa tüüpi aktsiaoptsioonide ligikaudseks hindamiseks, kusjuures eeldatakse, et aktsionäridele ei maksta optsiooni tähtajani dividende ning aktsia volatiilsus püsib sel ajal konstantsena.



Keeletoimetamisteenus
Veatud tekstid ilma vaevata.
Lihtne ja soodne tellida!
Koosta arveid. Tasuta.
Registreeruda pole vaja.
Lihtne.
Kõik rasedusest!
Sinu raseduskalender.


Metrix.station