Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » Black-Scholes-i optsioonihindamise mudel


Lähteandmed


Alusvara hind (spot price)
Optsiooni realiseerimishind (strike price)
Aeg optsiooni täitmispäevani (päevades)
Riskivaba intressimäär (pidev juurdearvestus)
%
Alusvara tulususe standardhälve (volatiilsus)
%

Tulemus


CALL


PUT


Hind

Δ (delta)

Γ (gamma)

ν (vega)

ρ (roo)

Θ (teeta)

d1 =

d2 =



NB! Black-Scholes'i valem on antud kujul kasutatav üksnes Euroopa tüüpi aktsiaoptsioonide ligikaudseks hindamiseks, kusjuures eeldatakse, et aktsionäridele ei maksta optsiooni tähtajani dividende ning aktsia volatiilsus püsib sel ajal konstantsena.